重磅!中国版系统重要性银行名单将出炉,这13项指标决定名单,被纳入有何特殊“待遇”?看五大要点
栏目:行业动态 发布时间:2019-12-07 11:43
11月26日,央行、银保监会联合发布《体系重要性银行评价方法》,正式向社会揭露征求定见,定见反应截止时刻为2019年12月11日。这是继2018年11月“一行两.........

11月26日,央行、银保监会联合发布《体系重要性银行评价方法》,正式向社会揭露征求定见,定见反应截止时刻为2019年12月11日。这是继2018年11月“一行两会”发布《关于完善体系重要性金融组织监管的辅导定见》后,首个配套细则的出台。

依照此前监管部门的开始规划,第一批体系重要性银即将有30家左右参评,终究数量没有清晰。央行有关担任人标明,我国体系重要性银行规划体量大,在金融商场上具有风向标效果,辨认并强化体系重要性银行监管,有助于完善货币方针传导机制、促进商场公正有序竞赛,有助于进步我国银行体系的稳健程度、实在防备化解体系性金融危险。

《评价方法》是评价我国体系重要性银行的根本规矩,是强化微观审慎办理、防备体系重要性银行“大而不能倒”危险的重要行动,是打赢防备化解严重金融危险攻坚战的要害准则组织,有助于辨认对我国金融体系有体系性影响的银行,有助于增强我国体系重要性银行确认的透明度和可操作性,有助于推进体系重要性银行稳健运营。


2018年11月27日,“一行两会”联合发布《辅导定见》,对我国体系重要性金融组织的辨认、监管和处置作出了总体性的准则组织。这一准则组织被看作是我国关于防备金融组织“大而不能倒”的重磅利器。

2008年世界金融危机标明,体系重要性金融组织因规划较大、结构和事务杂乱、与其他金融组织关联性强,在金融体系中居于重要位置,假如发作严重危险,将对金融体系和实体经济发作严重晦气影响,乃至或许引发体系性危险。因而,危机后有关世界组织和首要经济体已就体系重要性金融组织监管建立了相关准则组织。

央行相关担任人此前标明,从我国状况看,经过近年来的快速展开,部分规划较大、杂乱度较高的金融组织因与其他金融组织关联度高而居于金融体系中心,对我国金融体系全体稳健性以及服务实体经济的才能具有重要影响。为此,迫切需要清晰方针导向,对体系重要性金融组织的辨认、监管和处置作出准则性组织。

实践上,据了解,在巴塞尔银行监管委员会27个成员国中,现在绝大部分国家现已建立了本国的体系重要性金融组织名单和监管方法,我国在这方面的探究进展相对较慢。因而,有银职业剖析师对记者标明,辅导定见的发布,不仅是出于防备体系性危险的考虑,也是重要的监管准则补短板,与世界监管规范接轨。

《评价方法》是《辅导定见》发布后的首个配套细则,之所以先挑选拟定出台体系重要性银行的评价方法,首要有以下两方面考虑:

一是银职业在我国金融业中占有肯定主导位置。从我国实践状况看,现在我国金融业总财物300万亿元,其间银职业总财物268万亿元,在我国金融业总财物中占比到达89%。考虑到银职业在我国金融体系中的重要位置,工商银行、农业银行、我国银行、建设银行等4家银行均已当选全球体系重要性银行名单。

二是世界上关于评价体系重要性银行的方法已较为老练,对我国来说有现成的经历可以学习。值得注意的是,在世界现行的体系重要性金融组织确认中,根本仅包括银行、稳妥这两类金融组织,但将证券业、从事金融事务的组织归入并没有先例。依据组织,我国的体系重要性金融组织包括了银职业、证券业、稳妥业,以及国务院金融稳定展开委员会确认的其他具有体系重要性、从事金融事务的组织。例如,此前外媒就屡次报导,蚂蚁金服等金融科技“巨子”有望被归入体系重要性金融组织名单。


因而,怎么设定针对证券业、从事金融事务组织的鉴定规范,以及针对这两类组织怎么设定特别监管要求和特别处置机制备受外界重视。

此外,《辅导定见》设定了参评组织的规划规范:

一是可选用金融组织的规划目标,即一切参评组织表表里财物总额不低于监管部门核算的同口径上年底该职业总财物的75%;

二是可选用金融组织的数量目标,即银职业、证券业和稳妥业参评组织数量别离不少于30家、10家和10家。

一旦被归入体系重要性金融组织,则意味着要身上的“担子”将更重。这首要体现在将会有额定的、更为严厉的特别监管要求,以防止日常运营中盲目扩张;一起,为以防万一,还要拟定特别处置机制,保证体系重要性金融组织运营失利时,可以得到安全、快速、有用处置,保证要害事务和服务不中止,防备“大而不能倒”的问题。

央行有关担任人就标明,依照《辅导定见》确认的分工,银保监会仍依法担任对体系重要性银行施行日常监管。央行则从强化微观审慎办理、防备体系性危险动身,一方面,牵头拟定体系重要性银行附加监管规则,拟从施行附加本钱要求、履行本钱内涵束缚机制下手,强化流动性、大额危险露出、危险数据加总和危险陈述等方面的监管要求。另一方面,从拟定康复和处置方案、展开可处置性评价等方面提出办理要求,实在进步体系重要性银行的运营稳健性。一起,央即将继续展开体系重要性银行监测剖析,展开压力测验,并视情提出相应的附加监管要求。

一旦体系重要性银行名单确认后,意味着这些银即即将履行更为严厉的本钱足够要求,这些银行也将面对更大的本钱弥补压力,发行优先股、永续债、二级本钱债等本钱弥补东西的需求也会更大。

我国银行研究院研究员熊启跃曾对证券时报记者标明,以附加本钱要求为例,巴塞尔委员会对当选的G-SIBs按终究得分划定了五级,不同等级对应不同的附加本钱要求,估计我国也会学习这种方法设定分级附加本钱要求。

“从其它国家施行的国内体系重要性银行监管要求看,一般状况下,D-SIBs的附加本钱要求会比G-SIBs低,估计我国也会如此。”熊启跃说,不过,即便如此,因为当时我国银职业遍及本钱紧缺,一旦当选体系重要性银行,仍是会加剧银行的本钱弥补压力,特别是对部分股份行等中小银行。

依据《评价方法》,我国未来将每年发布体系重要性银行名单,依据名单对体系重要性银行进行差异化监管。评价流程将包括确认参评银行规划、向参评银行搜集数据、核算体系重要性得分、进行监管判别、确认并发布名单等。

其间,确认参评银行规划的规范为,若某银行满意下列任一条件,则应归入体系重要性银行评价规划:

1.以杠杆率分母衡量的调整后表表里财物余额在一切银行中排名前30;

2.曾于上一年度被评为体系重要性银行。


值得注意的是,依据上述第一条规范,估计第一批体系重要性名单中,根本将包括方针性银行、国有大行、股份制银行和部分头部城商行。



按要求,参评银行于每年6月底前填写并提交上一年会计年度数据。银保监会在完结数据搜集后,核算参评银行体系重要性得分。得分到达300分的银行被归入体系重要性银行初始名单。按体系重要性得分进行分组,实施差异化监管。各组分界值如下:第一组:300分至449分;第二组:450分至599分;第三组:600分至1399分;第四组:1400分以上。

值得注意的是,得分到达300分的银行被归入初始名单后还需监管部门判别,最终交由金融委审议确认终极名单。关于300分以下的银行,也有或许会归入名单,央行、银保监会可依据其他定量或定性辅佐信息,提出将体系重要性得分低于300分的参评银行参加体系重要性银行名单的监管判别主张,与初始名单同时提交金融委办公室。

此外,金融委每三年对本方法规则的评价流程和方法进行审议,并进行必要调整与完善。职业发作明显改变、现有评价流程和方法不能满意防备体系性危险实践需要的,金融委可对评价流程和方法进行额定审议。

《评价方法》发布后,人民银行、银保监会将向参评银行发送数据报送模板和数据填写阐明,搜集2018年数据,展开2019年体系重要性银行评价。

依据《评价方法》,首要,选用定量评价目标核算30家参评银行的体系重要性得分,评价的一级目标包括“规划”、“关联度”、“可代替性”和“杂乱性”,目标权重均为25%,每个一级目标下设若干二级目标,得分到达必定分值的银行被归入体系重要性银行初始名单。详细评价目标构成如下:

一、规划:选用作为杠杆率分母调整后的表内财物余额和调整后的表外项目余额之和作为定量目标,依照《商业银行杠杆率办理方法》规则的口径核算。

二、关联度:包括三个定量目标,权重平等。

1、金融组织间财物,指银行与其他金融组织买卖构成的财物余额。

2.金融组织间负债,指银行与其他金融组织买卖构成的负债余额。

3.发行证券和其他融资东西,指银行经过金融商场发行的股票、债券和其他融资东西余额。

三、可代替性:包括四个定量目标,权重平等。

1.经过付出体系或署理行结算的付出额,指银行作为付出体系成员,经过国表里大额付出体系或署理行结算的上一年度付出总额,包括为本银行清算的付出总额和本银行署理其他金融组织进行清算的付出总额。

2.保管财物,指上年底银行保管的财物余额。

3.署理代销事务,指银行作为承销商或署理组织,承销债券,署理代销信任方案、资管方案、稳妥产品、基金、贵金属等事务的年内发作额。

4.境内经营组织数量,指银行在境内建立的持牌经营组织总数。

四、杂乱性:包括五个定量目标,权重平等。

1.衍生产品,指银行持有的金融衍生产品的名义本金余额。

2.买卖类和可供出售证券,指银行为买卖持有、以公允价值计量且其变化计入当期损益的证券余额和可供出售证券余额之和。

3.非银行隶属组织财物,指银行控股或实践操控的境表里非银行金融组织的财物总额。

4.理财事务,指银行发行的非保本理财产品余额。

5.境外债款债款,指银行境外债款和境外债款之和。